Las raíces de Dir en grey se remontan con la banda independiente La:Sadie's, que incluía a 4 de los actuales integrantes de Dir en grey. Después de disolverse la agrupación y de la ida del bajista Kisaki. Kyō, Kaoru, Die y Shinya reclutaron a Toshiya tras un show en nagano, pero acabaría por pasar a ser el nuevo bajista de una banda que ahora se llamaría Deathmask, banda la cuál pasaría a llamarse Dir en grey tras un show en nagano el 2 de Febrero de 1997. De acuerdo con el guitarrista Kaoru, el nombre de "Dir En Grey" fue elegido porque "sonaba bien", y esta compuesto de palabras en varios idiomas, aunque lo màs probable es que el nombre fuè tomado de "Dir en Grey", una canción del primer demo Lareine.
Un par de meses después sacaron a la venta un EP llamado Missa. En 1998 se convirtieron en la primera banda japonesa independiente que llegara a las listas del Oricon, después del lanzamiento de sus primeros sencillos JEALOUS y -I'll-. Esto llamó la atención de Yoshiki de X Japan, quien produjo los sencillos de su segundo álbum GAUZE, lanzado en el primer semestre de 1999. Largas giras siguieron al lanzamiento del disco, uno de estos (filmado en el Osaka-jō Hall) se convirtió en una de sus primeras presentaciones grabadas para VHS y DVD
